Cómo están los bancos en Uruguay ante la hipótesis de una crisis? Lo que muestran los stress test

Para determinar el estado del sistema bancario frente a esta posibilidad, la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del BCU realiza stress test sobre el balance de cada uno. 

 La situación de los bancos se “mantiene estable”, según el Reporte del Sistema Financiero de 2022 del Banco Central (BCU) recientemente divulgado. 

 Los bancos muestran niveles sólidos de capital y liquidez, y los niveles de créditos y depósitos son mayores al periodo anterior a la pandemia de covid-19. 

Pero, ¿cómo se encuentran frente a un escenario de crisis?

 Para determinar el estado del sistema bancario frente a esta posibilidad, la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del BCU realiza stress test sobre el balance de cada uno de los bancos, asumiendo determinados escenarios con diferentes niveles de adversidad, que se resumen en un escenario adverso y otro de crisis (al estilo 2002). 

 En la actualidad, la normativa exige un capital mínimo por riesgo de mercado, el que es dividido a su vez en riesgo por tipo de cambio y riesgo por tasa de interés de la cartera de valores. 

 Al determinar por escenario, el adverso se hizo sobre la hipótesis de una suba del dólar de 8,13%, una tasa de interés internacional en 5,47%, un riesgo país en 474 puntos básicos, la inflación en 9,92% y la tasa de desempleo en 11,65%. 

 Por otra parte, el escenario fuertemente adverso, supone un salto del dólar de 35%, la tasa de interés internacional en 6,7%, un riesgo país de 1.000 puntos básicos, la inflación en 12% y la tasa de desempleo en 17%. 

 En el primer escenario la solvencia de capital, medida como el cociente entre el capital regulatorio y los activos ponderados por riesgo bajaría apenas del 17,2% a 17%. 

 En tanto, en el escenario fuertemente adverso, el cociente entre el capital regulatorio y los activos ponderados por riesgo caería de 17,2% a 8,1%. ¿Qué implica esto? 

El BCU señaló que “el resultado de la aplicación de esos escenarios revela que el sistema bancario se encuentra en condiciones de soportar cambios macroeconómicos en un escenario adverso y en uno fuertemente adverso”. 

En este sentido, destacó que los stress tests realizados en un escenario adverso y en otro fuertemente adverso, “indican que el sistema bancario soportaría ambos escenarios manteniendo niveles de capital acorde a la regulación vigente”.